Sapienza Universitą di Roma

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Novitą IAS / IFRS

PUBBLICAZIONI

 

 

Pubblicazioni realizzate dal Prof. Marco Micocci e da partner e/o collaboratori dello Studio.

 

1 "Fiscalitą, convenienza all’adesione ai fondi pensione e confronto con il trattamento di fine rapporto" ESI, Anno XVIII, n.2/2006.
2 "Fair value of life insurance liabilities with embedded options and under stochastic mortality" con A. Boldi, forthcoming.
3 "A Copula Based Actuarial Model for Credit Risk in a Multiperiod Framework" con G. Masala e M. Menzietti, ESI, Anno XVII, n.2/2005.
4 "Pricing Credit Derivatives with A Copula Based Actuarial Model for Credit Risk" con G. Masala e M. Menzietti, Economia, Societą e Istituzioni n. 1/2005 (Roma, aprile 2005).
5  "Surrender Option Evaluation and Optimal Pricing of Insurance Life Contracts" con A. Boldi, Congresso Nazionale degli Attuari, Bologna 2004 (febbraio 2005);
6 "A Copula Based Actuarial Model for Credit Risk" con G. Masala e M. Menzietti, Quaderni DPTEA n. 137, (dicembre 2004);
7 "Optimisation of Conditional - VaR in an Actuarial Model for Credit Risk Assuming a Student Copula Dependence Structure" con G. Masala e M. Menzietti, Risk Measurement and Control (2004);
8 "Backtesting value at risk estimation with non gaussian marginals" con G. Masala Proceedings of the IME 2004 International Congress (febbraio 2005);
9  "Il rischio finanziario nei fondi pensione" Relazione invitata, Atti del IV Convegno Enpav, 23 – 25 ottobre 2003, (giugno 2004).
10 "La valutazione del TFR in vase alo IAS 19" Il Giornale del Revisore, Anno XXVIII/1 Gennaio/Febbraio 2004 (febbraio 2004)
11 "Dipendenti: come calcolare il TFR del futuro", articolo divulgativo pubblicato sul quotidiano "Il Denaro" del 20 gennaio 2004 (gennaio 2004).
12 "Le garanzie dei fondi pensione: un modello di valutazione" , Diritto ed Economia dell’Assicurazione, Anno XLVI, Vol.1/2004 (aprile 2004).
13 "Pension schemes with a minimum guarantee: the pricing in the case of two underlying variables and stochastic interest rates" con A. Perrotta e P. Pellizzari, Atti del VI Congresso di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, Bologna 18-20 gennaio 2004 (gennaio 2005).
14 "La gestione finanziaria dei fondi pensione", Edizioni Il Sole 24 Ore (febbraio 2004).
15 "A lifestyle strategy of investment for defined contribution pension funds" con A. Perrotta, Economia, Societą e Istituzioni n. 3/03 (gennaio 2004).
16 "International accounting standard IAS 19 and the actuarial valuation of termination indemnity funds (TFR funds) of italian firms", Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXVI (dicembre 2003);
17 "Value-at-Risk estimation using a copula approach" con G.B. Masala, Annali della Facoltą di Economia dell’Universitą di Cagliari a.a. 2003/04, Franco Angeli Editore (febbraio 2005).
18  "Pricing index linked policies with basket cliquet options embedded using a copula approach" con G.B. Masala, Economia, Societą e Istituzioni n. 2/03 (settembre 2003);
19 "Argomenti propedeutici al corso di Matematica generale" con G.B. Masala, CISU (luglio 2003);
20  "Pricing pension fund guarantees using copulas" con G.B. Masala, Proceedings of the AFIR International Congress (settembre 2003);
21 "Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali – aspetti economico finanziari ed attuariali" con M.A. Coppini, CISU (Settembre 2002);
22 "Insurance and copulas: an application to indemnity claims" con G.B. Masala, Annali della Facoltą di Economia dell’Universitą di Cagliari a.a. 2002/03, Franco Angeli Editore (febbraio 2003).
23 "La valutazione attuariale del TFR in base al principio contabile internazionale IAS 19" Economia, Societą e Istituzioni n. 1/2002 (aprile 2002).
24 "A comparison between two actuarial models for credit risk" Proceedings of the fourth Italian – Spanish conference on financial mathematics – Alghero, 28 giugno – 1 Luglio 2001 (luglio 2001).
25 "Demographic risk and financial risk in the management of pension funds" (con M.A. Coppini) Proceedings of the second Italian – Spanish conference on financial mathematics – Napoli, 1 – 4 Luglio 1999 (luglio 2001).
26 "Dalla ripartizione alla capitalizzazione"  (con M.A. Coppini) Sistema Previdenza n. 202-203/2001 (luglio 2001).
27 "Rischio demografico e rischi economici nella gestione dei fondi pensione" (con M.A. Coppini) Economia, Societą e Istituzioni n. 3/01 (novembre 2001).
28 "M.A.R.C.: an actuarial model  for credit risk" Proceedings of the XXXIst International ASTIN Colloquium (Giugno 2000).
29 "Nuova fiscalitą e convenienza all’adesione ad un fondo pensione"  Economia, Societą e Istituzioni n. 3/00 (dicembre 2000).
30 "La valutazione di un contratto per la protezione dal rischio finanziario per un Fondo Pensione" Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXII (dicembre 1999).
31 "Financial risk and demographic risk in the management of pension funds" (con M.A. Coppini) Economia, Societą e Istituzioni n. 2/99 (settembre 1999).
32 "Complementi al Corso di Matematica Finanziaria. Modelli applicativi per le scelte di investimento"  CISU Editrice; (settembre 1999).
33 "A comparison amongst different methods of calculation for probability distribution of actuarial cash flows" con A. Tomassetti; Journal of Statistics and Management Sciences; Vol. 2, No. 1 (marzo 1999).
34 "Un modello attuariale per la valutazione e la gestione del rischio creditizio" Atti del XXIII Convegno AMASES (settembre 1999).
35 "Reti neurali e longevity risk" (con G. Rotundo) Atti del XXIII Convegno AMASES (settembre 1999).
36 "Modelli di controllo del rischio di un portafoglio crediti: i modelli attuariali" in "Il rischio creditizio. Misura e controllo" a cura di G. Szego e F. Varetto; Edizioni UTET; (giugno 1999).
37 "On the dependence amongst actuarial present values under stochastic interest rates" Atti del XXII Convegno AMASES (settembre 1998).
38 "Leggi di capitalizzazione stocastiche e Fondi Pensione" (con M.A. Coppini) Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative  n. 37 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di Roma (ottobre 1999); anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari – Milano 14-16 ottobre 1998.
39 "The comparison of C++ and Mathematica in the generation of pseudo random numbers" con A. Manna e A. Tomassetti; ACM SIGAPL APL Quote Quad Volume 29 ,  Issue 3/1999  (March 1999).
40 "The use of Markov discontinuous processes in the pricing of derivative securities: the application of APL"; ACM SIGAPL APL Quote Quad Volume 29 ,  Issue 3/1999  (March 1999).
41 "Metodi stocastici per la gestione finanziaria dei Fondi Pensione" Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXI, 1998 (dicembre 1998).
42 "Il calcolo del Value at Risk per un portafoglio azionario: alcune considerazioni empiriche" Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative  n. 37 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di Roma (luglio 1998).
43 "Aspetti tecnico attuariali nella contabilizzazione delle poste tecniche inerenti i Fondi Pensione interni" con M. Menzietti e F. Vecchio"; collana Seminari del Dipartimento SEFEMEQ - Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" (marzo 1998).
44 "Lo SMALT 2 – schema macroeconomico a lungo termine" con G.Laina, M.C. Mercuri ed E. Montebugnoli in "Una proiezione degli oneri della sicurezza sociale per gli anni 1997-2010 ed i riflessi sul sistema economico italiano con i modelli MASS4 + SMALT 2"; Rassegna dei lavori dell’ISCO n.3/97 (ottobre 1997).
45 "L’interazione tra dinamiche stocastiche dei rendimenti e della mortalitą: alcune considerazioni sulla valutazione della redditivitą di una polizza" Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative  n. 33 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di Roma (marzo 1998), anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari; – Milano 14-16 ottobre 1998.
46 "L’evoluzione stocastica del patrimonio di un Fondo Pensione in ipotesi alternative sul disturbo aleatorio" Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative n.27 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di Roma (dicembre 1997).
47 "On the measure of the variability of yearly financial flows in Pension Funds; the comparison of two different calculation methods" Proceedings of the XXVI International Congress of Actuaries - Birmingham - (giugno 1998).
48 "Esercitazioni di Matematica Finanziaria II" con R. Roberti; CISU Editrice (novembre 1997).
49 "La previdenza complementare Spagnola e quella Italiana: un confronto quantitativo" Rivista Inpdap n.6/1997 (gennaio 1998).
50 "Alcune considerazioni sulla gestione del rischio finanziario in condizioni stocastiche da parte di un Fondo Pensione"; Atti AMASES 1997.
51 "In tema di redistribuzione operata dalla sicurezza sociale: gli esiti della riforma del sistema previdenziale italiano" Quaderni ISE n. 102 LUISS (giugno 1997).
52 "La previdenza complementare Inglese e quella Italiana: un confronto quantitativo" Rivista Inpdap n.3/1997 (giugno 1997).
53 "Un modello individuale per la valutazione della redditivitą di un Fondo Pensione" con S. Coppini; Atti del V Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni – Torino 1-3 dicembre 1996 (dicembre 1996).
54 "Esercitazioni di Matematica Finanziaria" con S. Coppini, F. Spandonaro, M. Giordano; CISU Editrice (gennaio 1997).
55 "L'utilizzo dei multi index model per la selezione degli investimenti dei Fondi Pensione" Quaderni del Dipartimento S.E.F.E Me.Q. Universitą "Tor Vergata" (marzo 1997).
56 "La contabilizzazione delle poste tecniche inerenti i fondi pensione in base al principio contabile internazionale IAS 26" Rivista AssiNews (ottobre 1996).
57 "Aspetti tecnico attuariali e selezione degli investimenti per i Fondi Pensione" Quaderni I.S.E. n. 99 LUISS (giugno 1996); anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari – Milano 14-16 ottobre 1998.
58 "La previdenza complementare in Germania" Rivista INPDAP n.1/1996 (febbraio 1996).
59 "Considerazioni in margine al rendimento degli investimenti dei Fondi Pensione" Rivista INPDAP n.4/1995. (settembre 1995)
60 "Una diversa caratterizzazione del rischio di un portafoglio azionario" in "Problemi di investimento nei Fondi Pensione" LUISS - CNR (marzo 1996).
61 "Problemi di investimento nei Fondi Pensione" insieme a Di Lazzaro, Coppini, Spandonaro; LUISS - CNR (marzo 1996).
62 "Alcune considerazioni sugli investimenti azionari dei Fondi Pensione e la proposta di un modello di scelta" Quaderni ISE n. 88 LUISS (novembre 1994).
63 "Note sulla valutazione di alcuni titoli guida del mercato borsistico italiano" Quaderni ISE n. 78 LUISS (luglio 1993).