| Pubblicazioni
realizzate dal Prof. Marco Micocci e da partner e/o collaboratori
dello Studio.
|
| 1 |
"Fiscalitą,
convenienza all’adesione ai fondi pensione e confronto con il
trattamento di fine rapporto" ESI, Anno XVIII, n.2/2006. |
| 2 |
"Fair
value of life insurance liabilities with embedded options and under
stochastic mortality" con A. Boldi, forthcoming. |
| 3 |
"A
Copula Based Actuarial Model for Credit Risk in a Multiperiod
Framework" con G. Masala e M. Menzietti, ESI, Anno XVII,
n.2/2005. |
| 4 |
"Pricing
Credit Derivatives with A Copula Based Actuarial Model for Credit
Risk" con G. Masala e M. Menzietti, Economia, Societą e
Istituzioni n. 1/2005 (Roma, aprile 2005). |
| 5 |
"Surrender
Option Evaluation and Optimal Pricing of Insurance Life Contracts"
con A. Boldi, Congresso Nazionale degli Attuari, Bologna 2004
(febbraio 2005); |
| 6 |
"A
Copula Based Actuarial Model for Credit Risk" con G. Masala e
M. Menzietti, Quaderni DPTEA n. 137, (dicembre 2004); |
| 7 |
"Optimisation
of Conditional - VaR in an Actuarial Model for Credit Risk Assuming
a Student Copula Dependence Structure" con G. Masala e M.
Menzietti, Risk Measurement and Control (2004); |
| 8 |
"Backtesting
value at risk estimation with non gaussian marginals" con G.
Masala Proceedings of the IME 2004 International Congress (febbraio
2005); |
| 9 |
"Il
rischio finanziario nei fondi pensione" Relazione invitata,
Atti del IV Convegno Enpav, 23 – 25 ottobre 2003, (giugno 2004). |
| 10 |
"La
valutazione del TFR in vase alo IAS 19" Il Giornale del
Revisore, Anno XXVIII/1 Gennaio/Febbraio 2004 (febbraio 2004) |
| 11 |
"Dipendenti:
come calcolare il TFR del futuro", articolo divulgativo
pubblicato sul quotidiano "Il Denaro" del 20 gennaio 2004
(gennaio 2004). |
| 12 |
"Le
garanzie dei fondi pensione: un modello di valutazione" ,
Diritto ed Economia dell’Assicurazione, Anno XLVI, Vol.1/2004
(aprile 2004). |
| 13 |
"Pension
schemes with a minimum guarantee: the pricing in the case of two
underlying variables and stochastic interest rates" con A.
Perrotta e P. Pellizzari, Atti del VI Congresso di Scienza e Tecnica
delle Assicurazioni, Bologna 18-20 gennaio 2004 (gennaio 2005). |
| 14 |
"La
gestione finanziaria dei fondi pensione", Edizioni Il Sole 24
Ore (febbraio 2004). |
| 15 |
"A
lifestyle strategy of investment for defined contribution pension
funds" con A. Perrotta, Economia, Societą e Istituzioni n.
3/03 (gennaio 2004). |
| 16 |
"International
accounting standard IAS 19 and the actuarial valuation of
termination indemnity funds (TFR funds) of italian firms",
Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXVI (dicembre
2003); |
| 17 |
"Value-at-Risk
estimation using a copula approach" con G.B. Masala, Annali
della Facoltą di Economia dell’Universitą di Cagliari a.a.
2003/04, Franco Angeli Editore (febbraio 2005). |
| 18 |
"Pricing
index linked policies with basket cliquet options embedded using a
copula approach" con G.B. Masala, Economia, Societą e
Istituzioni n. 2/03 (settembre 2003); |
| 19 |
"Argomenti
propedeutici al corso di Matematica generale" con G.B. Masala,
CISU (luglio 2003); |
| 20 |
"Pricing
pension fund guarantees using copulas" con G.B. Masala,
Proceedings of the AFIR International Congress (settembre 2003); |
| 21 |
"Tecnica
attuariale delle assicurazioni sociali – aspetti economico
finanziari ed attuariali" con M.A. Coppini, CISU (Settembre
2002); |
| 22 |
"Insurance
and copulas: an application to indemnity claims" con G.B.
Masala, Annali della Facoltą di Economia dell’Universitą di
Cagliari a.a. 2002/03, Franco Angeli Editore (febbraio 2003). |
| 23 |
"La
valutazione attuariale del TFR in base al principio contabile
internazionale IAS 19" Economia, Societą e Istituzioni n.
1/2002 (aprile 2002). |
| 24 |
"A
comparison between two actuarial models for credit risk"
Proceedings of the fourth Italian – Spanish conference on
financial mathematics – Alghero, 28 giugno – 1 Luglio 2001
(luglio 2001). |
| 25 |
"Demographic
risk and financial risk in the management of pension funds"
(con M.A. Coppini) Proceedings of the second Italian – Spanish
conference on financial mathematics – Napoli, 1 – 4 Luglio 1999
(luglio 2001). |
| 26 |
"Dalla
ripartizione alla capitalizzazione"
(con M.A. Coppini) Sistema Previdenza n. 202-203/2001 (luglio
2001). |
| 27 |
"Rischio
demografico e rischi economici nella gestione dei fondi
pensione" (con M.A. Coppini) Economia, Societą e Istituzioni
n. 3/01 (novembre 2001). |
| 28 |
"M.A.R.C.:
an actuarial model for
credit risk" Proceedings of the XXXIst International ASTIN
Colloquium (Giugno 2000). |
| 29 |
"Nuova
fiscalitą e convenienza all’adesione ad un fondo pensione"
Economia, Societą e Istituzioni n. 3/00 (dicembre 2000). |
| 30 |
"La
valutazione di un contratto per la protezione dal rischio
finanziario per un Fondo Pensione" Giornale dell'Istituto
Italiano degli Attuari, Vol. LXII (dicembre 1999). |
| 31 |
"Financial
risk and demographic risk in the management of pension funds"
(con M.A. Coppini) Economia, Societą e Istituzioni n. 2/99
(settembre 1999). |
| 32 |
"Complementi
al Corso di Matematica Finanziaria. Modelli applicativi per le
scelte di investimento" CISU Editrice; (settembre 1999). |
| 33 |
"A
comparison amongst different methods of calculation for probability
distribution of actuarial cash flows" con A. Tomassetti;
Journal of Statistics and Management Sciences; Vol. 2, No. 1 (marzo
1999). |
| 34 |
"Un
modello attuariale per la valutazione e la gestione del rischio
creditizio" Atti del XXIII Convegno AMASES (settembre 1999). |
| 35 |
"Reti
neurali e longevity risk" (con G. Rotundo) Atti del XXIII
Convegno AMASES (settembre 1999). |
| 36 |
"Modelli
di controllo del rischio di un portafoglio crediti: i modelli
attuariali" in "Il rischio creditizio. Misura e
controllo" a cura di G. Szego e F. Varetto; Edizioni UTET;
(giugno 1999). |
| 37 |
"On
the dependence amongst actuarial present values under stochastic
interest rates" Atti del XXII Convegno AMASES (settembre 1998). |
| 38 |
"Leggi
di capitalizzazione stocastiche e Fondi Pensione" (con M.A.
Coppini) Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni
Finanziarie Economiche ed Assicurative n. 37 – Universitą degli Studi "La Sapienza"
di Roma (ottobre 1999); anche in Atti del Congresso Italiano degli
Attuari – Milano 14-16 ottobre 1998. |
| 39 |
"The
comparison of C++ and Mathematica in the generation of pseudo random
numbers" con A. Manna e A. Tomassetti; ACM SIGAPL APL Quote
Quad Volume 29 , Issue
3/1999
(March 1999). |
| 40 |
"The
use of Markov discontinuous processes in the pricing of derivative
securities: the application of APL"; ACM SIGAPL APL Quote Quad
Volume 29 , Issue 3/1999
(March 1999). |
| 41 |
"Metodi
stocastici per la gestione finanziaria dei Fondi Pensione"
Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXI, 1998
(dicembre 1998). |
| 42 |
"Il
calcolo del Value at Risk per un portafoglio azionario: alcune
considerazioni empiriche" Quaderni del Dipartimento di
Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative
n. 37 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di
Roma (luglio 1998). |
| 43 |
"Aspetti
tecnico attuariali nella contabilizzazione delle poste tecniche
inerenti i Fondi Pensione interni" con M. Menzietti e F.
Vecchio"; collana Seminari del Dipartimento SEFEMEQ -
Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" (marzo
1998). |
| 44 |
"Lo
SMALT 2 – schema macroeconomico a lungo termine" con G.Laina,
M.C. Mercuri ed E. Montebugnoli in "Una proiezione degli oneri
della sicurezza sociale per gli anni 1997-2010 ed i riflessi sul
sistema economico italiano con i modelli MASS4 + SMALT 2";
Rassegna dei lavori dell’ISCO n.3/97 (ottobre 1997). |
| 45 |
"L’interazione
tra dinamiche stocastiche dei rendimenti e della mortalitą: alcune
considerazioni sulla valutazione della redditivitą di una
polizza" Quaderni del Dipartimento di Matematica per le
Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative
n. 33 – Universitą degli Studi "La Sapienza" di
Roma (marzo 1998), anche in Atti del Congresso Italiano degli
Attuari; – Milano 14-16 ottobre 1998. |
| 46 |
"L’evoluzione
stocastica del patrimonio di un Fondo Pensione in ipotesi
alternative sul disturbo aleatorio" Quaderni del Dipartimento
di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed
Assicurative n.27 – Universitą degli Studi "La
Sapienza" di Roma (dicembre 1997). |
| 47 |
"On
the measure of the variability of yearly financial flows in Pension
Funds; the comparison of two different calculation methods"
Proceedings of the XXVI International Congress of Actuaries -
Birmingham - (giugno 1998). |
| 48 |
"Esercitazioni
di Matematica Finanziaria II" con R. Roberti; CISU Editrice
(novembre 1997). |
| 49 |
"La
previdenza complementare Spagnola e quella Italiana: un confronto
quantitativo" Rivista Inpdap n.6/1997 (gennaio 1998). |
| 50 |
"Alcune
considerazioni sulla gestione del rischio finanziario in condizioni
stocastiche da parte di un Fondo Pensione"; Atti AMASES 1997. |
| 51 |
"In
tema di redistribuzione operata dalla sicurezza sociale: gli esiti
della riforma del sistema previdenziale italiano" Quaderni ISE
n. 102 LUISS (giugno 1997). |
| 52 |
"La
previdenza complementare Inglese e quella Italiana: un confronto
quantitativo" Rivista Inpdap n.3/1997 (giugno 1997). |
| 53 |
"Un
modello individuale per la valutazione della redditivitą di un
Fondo Pensione" con S. Coppini; Atti del V Congresso Nazionale
di Scienza delle Assicurazioni – Torino 1-3 dicembre 1996
(dicembre 1996). |
| 54 |
"Esercitazioni
di Matematica Finanziaria" con S. Coppini, F. Spandonaro, M.
Giordano; CISU Editrice (gennaio 1997). |
| 55 |
"L'utilizzo
dei multi index model per la selezione degli investimenti dei Fondi
Pensione" Quaderni del Dipartimento S.E.F.E Me.Q. Universitą
"Tor Vergata" (marzo 1997). |
| 56 |
"La
contabilizzazione delle poste tecniche inerenti i fondi pensione in
base al principio contabile internazionale IAS 26" Rivista
AssiNews (ottobre 1996). |
| 57 |
"Aspetti
tecnico attuariali e selezione degli investimenti per i Fondi
Pensione" Quaderni I.S.E. n. 99 LUISS (giugno 1996); anche in
Atti del Congresso Italiano degli Attuari – Milano 14-16 ottobre
1998. |
| 58 |
"La
previdenza complementare in Germania" Rivista INPDAP n.1/1996
(febbraio 1996). |
| 59 |
"Considerazioni
in margine al rendimento degli investimenti dei Fondi Pensione"
Rivista INPDAP n.4/1995. (settembre 1995) |
| 60 |
"Una
diversa caratterizzazione del rischio di un portafoglio
azionario" in "Problemi di investimento nei Fondi
Pensione" LUISS - CNR (marzo 1996). |
| 61 |
"Problemi
di investimento nei Fondi Pensione" insieme a Di Lazzaro,
Coppini, Spandonaro; LUISS - CNR (marzo 1996). |
| 62 |
"Alcune
considerazioni sugli investimenti azionari dei Fondi Pensione e la
proposta di un modello di scelta" Quaderni ISE n. 88 LUISS
(novembre 1994). |
| 63 |
"Note
sulla valutazione di alcuni titoli guida del mercato borsistico
italiano" Quaderni ISE n. 78 LUISS (luglio 1993). |
